假设A公司的股票现行市价为38元,以该股票为标的物的看涨期权的执行价格为42元,到期时间为6个月,6个月后,股价的变动有两种可能:上升20%;下降18%,该股票不派发红利。半年的无风险利率为3%,股价上行和下行的概率分别分( )。 - 扬中注册会计师《财务成本管理》每天一题:股价变动
单选题
答案:D
解析:期望报酬率=(上行概率×股价上升百分比)+下行概率×(-股价下降百分比)。3%=上行概率×20%-(1-上行概率)×18%,上行概率=0.5526;下行概率=1-0.5526=0.4474。
考点:股价变动
扬中注册会计师《财务成本管理》每天一题:股价变动
2021年扬中注册会计师备考正式开始,扬中注册会计师并没有想象中那么简单。扬中会计网为大家准备了每天一题测试题,赶快练习起来吧!
http://yangzhong.cpa.js.cn/kaoshi/324.html
假设A公司的股票现行市价为38元,以该股票为标的物的看涨期权的执行价格为42元,到期时间为6个月,6个月后,股价的变动有两种可能:上升20%;下降18%,该股票不派发红利。半年的无风险利率为3%,股价上行和下行的概率分别分( )。
A、0.6634;0.3366
B、0.4456;0.5544
C、0.2238;0.7762
D、0.5526;0.4474
答案:D
解析:期望报酬率=(上行概率×股价上升百分比)+下行概率×(-股价下降百分比)。3%=上行概率×20%-(1-上行概率)×18%,上行概率=0.5526;下行概率=1-0.5526=0.4474。
考点:股价变动
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2021年扬中注册会计师备考正式开始,扬中注册会计师并没有想象中那么简单。扬中会计网为大家准备了每天一题测试题,赶快练习起来吧!
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